กราฟเส้นทุนที่พุ่งขึ้นสวยงามคือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็น และนั่นคือเหตุผลที่มันอันตราย ผลที่ดีเกินจริงมักมาจากวิธีทดสอบ ไม่ใช่จากกลยุทธ์
1. แอบดูอนาคต (look-ahead bias)
ใช้ข้อมูลที่ ณ เวลานั้นยังไม่มี เช่น ใช้ราคาปิดของแท่งที่ยังไม่ปิด การทดสอบที่ดีต้องให้แต่ละแท่งเห็นเฉพาะข้อมูลถึงแท่งนั้นเท่านั้น
2. สัญญาณที่เปลี่ยนย้อนหลัง (repaint)
สัญญาณที่เกิดระหว่างแท่งยังวิ่ง แล้วหายไปเมื่อแท่งปิด บน backtest จะดูแม่นมาก แต่ใช้จริงไม่ได้ วิธีแก้คือคำนวณจากแท่งที่ปิดแล้วเท่านั้น
3. มองโลกในแง่ดีตอนเติมคำสั่ง
ถ้าแท่งเดียวแตะทั้งเป้ากำไรและจุดตัดขาดทุน เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อน การนับว่าได้กำไรคือการโกงตัวเองโดยไม่รู้ตัว ควรนับเป็นขาดทุนไว้ก่อน
4. ลืมค่าธรรมเนียมและ slippage
กลยุทธ์ที่เทรดบ่อยอาจกำไรก่อนหักค่าธรรมเนียม แต่ขาดทุนหลังหัก ผลทดสอบที่ไม่หักค่าธรรมเนียมจึงแทบไม่มีความหมาย
5. ตัวอย่างน้อยเกินไป
ชนะ 8 จาก 10 ไม้ อาจเป็นแค่โชค ตัวอย่างยิ่งน้อย ช่วงความไม่แน่นอนยิ่งกว้าง ควรดูจำนวนไม้ควบคู่กับอัตราชนะเสมอ
BitX Space ป้องกันอย่างไร
- คำนวณจากแท่งที่ปิดแล้วเท่านั้น และแต่ละแท่งเห็นเฉพาะข้อมูลถึงแท่งนั้น
- แท่งที่แตะทั้งเป้าและจุดตัดขาดทุน นับเป็นขาดทุน
- หักค่าธรรมเนียม 0.2% ไป-กลับเป็นค่าเริ่มต้น
- บทเรียนที่ระบบสรุปต้องมีตัวอย่างอย่างน้อย 20 รายการ พร้อมช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ
